teste Kolmogorov-Smirnoff com correção Lilliefors

O teste de Kolmogorov-Smirnoff com correção Lilliefors aplica-se para amostras «grandes», \(n \ge 30\) de modo não estrito, e testa

\[H_0\,:\, X \sim N(\mu,\sigma^2) \quad vs \quad H_1\,:\, X \text{ não segue } N(\mu,\sigma^2)\]

Nota: o teste de Kolmogorov-Smirnoff, sem a referida correção, pode ser usado para qualquer outra distribuição.

R Project

O teste de Kolmogorov-Smirnoff com correção Lilliefors no R é obtido com estas instruções:

Localmente, no seu computador, é necessário instalar uma biblioteca apropriada:

• install.packages(«nortest»)

Nota: o teste de Kolmogorov-Smirnoff, usado para qualquer distribuição (sem o ajuste de Lilliefors) é:

   #Teste de KS para a normal (sem correção de Lilliefors)
   # (onde está "pnorm", pode estar "ppois" para a Poisson, por exemplo)
ks.test(dados,"pnorm")